Ведущий "Облигации + Доллар"
Ведущим применяются трендовые алгоритмы с использованием оптимальных инструментов срочного рынка - фьючерсов на пару «доллар-рубль» и «юань-рубль».
Риск контролируется лимитом входа в позицию, работа идет почти без плеч: лимит не более чем 200% на оба фьючерса от стоимости портфеля, в период сверхвысокой волатильности лимит может быть снижен до 100% и даже 50%. Время нахождения в позиции около суток. Транзакционные издержки контролируются лимитом на количество сделок: не более одной сделки в день.
Меньшая часть средств портфеля задействована в качестве гарантийного обеспечения на срочном рынке, большая – размещена в надежных и низковолатильных облигациях. В периоды бокового движения по фьючерсам облигации продолжают генерировать прибыль, сглаживая просадку.
Прибыль зависит от трендовости рынка: в хороший год может достигать 100% годовых, в плохой год, за счет облигационной части, полагаем как минимум не уступить инфляции.
Доходность за последние 365 дней
47,02% в руб.
По состоянию на 25 апреля 2025 г.Минимальный размер портфеля: 200 000 ₽
Задать вопросы ведущему на форуме:
Форум— рекомендован для ИИС