В сентябре актив (фьючерс Доллар-рубль) торговался в узком диапазоне, не давая развернуться алгоритмам
В сентябре убыток по портфелю составит (ориентировочно на 28.09.2017) -2,16%. Наибольший вес в портфеле (85%) составляют трендовые и импульсные стратегии, отслеживающие фьючерс на пару Доллар-Рубль. В сентябре актив торговался в узком диапазоне, не давая развернуться алгоритмам. При этом стоит отметить, что подобные консолидации губительны для трендследящих торговых систем. Однако благодаря системе управления капиталом, удалось удержать просадку в рамках минимальных значений. Данная консолидация по паре Доллар-Рубль, на мой взгляд, была вызвана экспирацией деривативов в сентябре и желанием крупных участников зафиксировать цену. А тот факт, что консолидация проходила на фоне динамического роста нефти BRENT(одного из основных драйверов пары), дает основания полагать, что в ближайшее время рубль начнет активно догонять нефть. В философию управления портфелем заложена ротация торговых алгоритмов по завершении каждого квартала. Ротация необходима, т.к. статистические закономерности, заложенные в систему, могут устаревать. В октябре будут проанализированы результаты работы алгоритмов, и стратегии с неудовлетворительными показателями будут удалены. Вместе с тем, будут добавлены новые, улавливающие текущие тенденции на рынке
Добрый день, Андрей! Слили уже полностью весь сентябрьский профит. Перешли на слив августовского. За 15 дней с подключения 18.09.18. минус 10% моего портфеля. Весь убыток проделан через инструмент Si - неадекватная торговля с "покупкой в самом верху, и "продажей" в самом низу в длинной позиции (и наоборот в короткой) - с огромными "плечами". Каждый день только убыток.Вчера, к примеру, снова -5000р, сегодня ...уже... ~ -6000р (открытие на самом дне 65.877 короткой позиции, с походом вверх сейчас 66.040, частичный выход с фиксацией убытка. И похоже, сейчас будет "переворот" и поход в другую сторону с фиксацией убытка там). Не пора ли серьёзно пересматривать настройки? Вашу стратегию, похоже, "катает" недобросовестный трейдер брокера которому видны все ваши стоп-лоссы. "Высаживая и переворачивая" позицию на Si резкими движениями, на которые и "клюёт" ваша стратегия. Точка входа и выхода расстроены и работают против прибыли.
Добрый день!
Меня зовут Андрей Дар и я автор стратегии "Активный трейдер". Вы могли заметить просадку по счету с пиков сентября. Главным принципом моей торговли является системный подход как в самих стратегиях, так и в управлении и распределения капитала между стратегиями. Этот принцип определяет правила. Одно из правил касается ротации торговых систем. Все торговые системы протестированы на определенный уровень просадки. Таким образом чтобы: 1. не допускать просадку выше заданного уровня, а во 2х доходность должна быть выше уровня просадки как минимум в 2 раза. Таким образом просадка - это риск на который я иду для будущей прибыли. Если стратегии по просадке не достигают предельных значений, у меня нет оснований эту стратегию снимать с торговли. Сейчас по инструментам Si, Eu и SBER наступил как раз такой момент. И ко 2 ноября большинство стратегий были удалены, а оставшиеся настроены на торговлю минимальным лотом (1 контракт). До тех пор пока не изменится рынок и волатильность не вернется в эти инструменты. По мере того как эти стратегии начнут зарабатывать доход, позиция по ним будет увеличиваться. По остальным инструментам роботы торгуют в "боевом" режиме.
Подобные обстоятельства (продолжительный боковик с низкой волатильностью) редко, но бывают. И в торговлю это заложено. Именно поэтому в описании стратегии указан инвестиционный горизонт в 1 год. Из практики предыдущих лет видно, что волатильность возвращалась и удавалось не только окупить просадку, но и заработать прибыль выше просадки в несколько раз.
Кроме того хочу отметить, что все счета автоследования привязаны к моему личному счету. И я заинтересован в хороших результатах торговли. При этом рынок для всех одинаковый. И зарабатывает сейчас мало кто. Это можно видеть по рэйтингу Московской биржи http://ranking.moex.com/. И на таком рынке сейчас на первый план выходит сохранение накопленного дохода. Именно поэтому сегодня пришло время, и я переключил большинство стратегий в "спящий" режим. Торговля по счету будет вестись минимальными объемами. До изменения ситуации на рынке. С уважением, Андрей Дар (Ведущий Активный трейдер)
Здравствуйте, Андрей! Подключён к вашей стратегии с середины октября 2018. Прибыли нет никакой, только убыток-просадка. Заметил закономерность (на примере длинных позиций). Алгоритм покупает в середине движения (садясь в "уходящий поезд"), набирает кучу "плечей", пересиживает всё движение "зелёной зоны", уходит в "красную" и на максимуме "минуса" фиксирует весь "плечевой" убыток.
Ясно что боковик, ясно что узкий коридор. Без "плечей", боковик - нормальное явление. Но зачем набирать столько "плечей" на "пиле"? Ясно что настройка на очень большие движения, с огромной амплитудой. Но если таких движений пол-года не будет - на пиле можно всё просадить.
Заметил ещё что алгоритм торгует "на пробое", "резком движении с объёмом" и "против тренда". Такое ощущение что идёт охота недобросовестного брокера за вашими (нашими) "стоп-лоссами", высаживая и "переворачивая" позицию... и так по-кругу.
Проводится-ли "настройка" алгоритма под движение рынка? Ведь любой "робот" не вечен и подлежит оптимизации под движение временного отрезка. Та настройка-что была пол-года назад и приносила хорошую прибыль, "сегодня", может работать наоборот,идя в "разнос".
Пережил так-же неожиданное временное "техническое" отключение от "стратегии", на котором произошла фиксация -5% портфеля вариационной маржи. Может это и была "оптимизация" под "текущие движения" рынка?
Ещё хотелось-бы знать. Такой красивый график стратегии - это реальные данные с учтённой комиссией, или без комисси?
У меня к цене покупки, в портфеле плюсуется примерно +0,3%. То-есть сразу после покупки, сбивается цена, уводя на 0,3% в красную зону - которую ещё надо "отыграть". А узком коридоре - это просто "вечный" убыток.
Добрый день, Игорь!
В торговле используются трендследящие и импульсные стратегии. На боковике тренследящие стратегии будут показывать просадку. Для Si сейчас это особенно актуально. Общая просадка по портфелю закладывается до 25%. Это заложено в стратегии. Сейчас 17.5%. На 29.10.2018. За период с 29.102017 года доходность составляет 85,5%. Коэффициент риск доходность за этот период 1 к 4.87. Тем не менее просаживающие стратегии удаляются из портфеля. Вы так же могли заметить, что в период просадки объем позиции и плечей сокращается от сделки к сделке в след за размером прибыли. Что касается графика, то это реальные данные с учтенной комиссией. Естественно, что комиссия несколько увеличивает цену открытой позиции.