Если движение продолжится, то мы увидим новые вершины по счету!
В портфеле алгоритмов "Активный трейдер" большинство стратегий ипульсные и трендовые. Их задача ловить сильные и резкие движения. При этом в периоды отсутствия таких движений стратегии теряют. А так как на рынке 70% времени выраженных движений нет, на первый план встает задача по сохранению средств в такие периоды, что полностью восполняется в благоприятные рыночные дни. Так и произошло в этот раз. Последние несколько кварталов наблюдалась просадка по портфелю. Однако стратегии сумели вовремя войти в направлении рынка и поймать импульсы "черного понедельника". Предпосылки к этим движениям появились еще в конце прошлой недели. Алгоритмы сумели их распознать. Что позволило перекрыть предыдущие просадки. Если движение продолжится, то мы увидим новые вершины по счету!
Доброй ночи. Хочу отметить отличные результаты Вашей стратегии, с учётом полученных результатов за 9-10 апреля т.г. При этом задаюсь вопросом, если стратегия работает и на снижении, то почему за буквально пару дней после активного роста (после разворота рынка) весь фактически полученный профит (ну не весь конечно :)) начиная с 11 апреля начал «таять». По примерным прикидкам минус -10.8% с 11 апреля по 24 апреля. То есть вопрос именно в чем причина падения, при том что стратегия работает и на снижение..? Здесь же хочу задать вопрос возможно ли включить в стратегию торговлю другими инструментами ( на примере тех же 9-10 апреля, когда после роста $\€ и тд, рынок акций обвалился на много-много процентов, в частности те же Русал- отыгравший спад на текущий момент практически в даа раза, Сбер). Можно же было «отработать» плюс по гигантскому росту si-6.18 и обратному вложению в недельный рост фондового рынка (по приведённым например акциям компаний). Утроенная прибыль и всем хорошо:). Личный так сказать взгляд на макроситуацию в моменте (как новичка на рынке). Сделки же ежедневные... Возможно ли усовершенствовать подход? Ещё вопрос возможно ли указывать результат по стратегии (стратегиям), не только за месяц, но и за неделю - в качестве предложения.
Добрый день!
Портфель, которым вы интересуетесь, состоит из алгоритмических стратегий. Это означает, что эти стратегии настраиваются на некие статистические повторяющиеся события. Санкции на Русал и обвал - событие уникальное. Последующая риторика об отмене санкций на Русал и отскок - тоже событие уникальное. Два уникальных события подряд. Это очень редкие явления. Еще это называют термином "Черный лебедь". Опять же можно ли ответить на вопрос, повторится ли с Русалом эта ситуация? Или с каким-либо другим эмитентом? С каким и когда? И до каких уровней будет падение и когда и до каких уровней отскок? Раз события уникальные, их нельзя смоделировать и проверить статистически с приемлемой степенью надежности. Безусловно, все заинтересованы в получении утроенной прибыли. И если бы была возможность торговать "Черных лебедей", мы бы ею воспользовались. Поэтому в данный портфель включаются только те инструменты и стратегии, которые зарекомендовали себя на продолжительном периоде времени.
С уважением, "Активный трейдер"