Низкая волатильность счета это не то, чем обычны сыты инвесторы.

2019 год – пока что не лучший для стратегии «Облигации + доллар». С облигациями, конечно, все нормально – но движения по доллару ловились хуже, чем в 2018 году.

Одна из причин - чрезмерное количество «фильтров». Аналог этой стратегии, стоящей на другом счете, показал с начала года почти 15%, особого секрета там нет – он шел в сделки чаще, заходил чуть раньше, выходил чуть позже. Можно сказать то же самое иначе: «торговал с несколько большим риском».

И это оказалось правильным. Лучшие движения по инструменту начинались в спорных ситуациях, когда стоило говорить «да», а не «давайте подождем». Срезание рисков – само по себе оказалось риском. Да, колебание эквити очень скромные, но низкая волатильность счета это не то, чем обычны сыты инвесторы.

Чтобы прервать блуждание «около нуля», будем действовать в будущем агрессивнее. Часть фильтров уберем, в сделки будем входить смелее, возможно, находиться в них дольше. Попробуем оптимизировать не столько соотношение риск/доходность, сколько саму доходность.