Меньшая часть сделок покрывает убыток и рано или поздно поднимает портфель на новую высоту.

Трейдинг – само по себе занятие не очень комфортное. Если это трендовая торговля, например, то половина или даже большая часть сделок будут убыточными. И это нормально. Меньшая часть сделок покрывает убыток и рано или поздно поднимает портфель на новую высоту. Но… большую часть времени при этом деньги можно потихоньку терять. Ключевое слово – потихоньку. Потому что когда настанет правильно время, заработаем мы с лихвой.

Если анализировать 2020 год, то, пожалуй, корить себя стоит только за риск-менеджмент. Слишком осторожный. И это единственное, что в системной торговле можно варьировать, поскольку конкретные сделки проводятся всегда по алгоритму, мы не принимаем решение в моменте (и это не недостаток, а преимущество системной торговли).

То, что летом портфель болтался в нуле и потом в легком минусе – совершенно нормально. На то и боковик, мы все-таки имеем дело с вероятностью, и не идеальной кэш-машиной. Главное, не потерять в такие времена слишком много.

Главная ошибка была, как ни парадоксально, допущена в 1 квартале, когда «Улучшенный индекс» показал легкий плюс при падении индекса почти на треть. На повышенной волатильности – был уменьшен размер открываемой позиции. В итоге заработали на долларе не 40%, как могли бы, а всего 20%. И вот с этих 40% мы бы потом раздавали прибыль, что было бы сильно приятнее…

Вывод примерно такой: в следующий раз не стесняться высокой волатильности и ковать железо, пока горячо.