с чего начался 2021 год - это был образцовый боковик

Январь, вероятно, стал самым тяжелым месяцем для стратегии за последние пару лет, хотя по эквити это не заметно. Напомню, что основную прибыль стратегия делает на трендовых движениях по фьючерсному контракту «рубль - доллар».

Что мы понимаем под трендовостью? Движения должны быть, во-первых, сильными, во-вторых, не дергаными, если контракт растет на пару процентов, а завтра на пару процентов падает – для данного инструмента это сильные движения, но не то, что мы бы от него хотели. Теперь смотрим, с чего начался 2021 год. Это был образцовый боковик в диапазоне 73500-75800, цена разворачивалась практически каждый день.

Было принято не очень системное, но, как показало дальнейшие события, правильное решение – предельно снизить сайз и даже игнорировать большую часть сигналов до выхода цены из диапазона. Формально система не предусматривает таких мер, но… Если бы это не было сделано, просадка уже за первую неделю могла бы составить 10%.

В конце месяца боковик закончился. Цена ходит «правильно» примерно с 22 января, и стратегия возвращается в обычный режим. Главное в торговле трендов – не столько взять его, когда тренд наконец случится, сколько терпеливо и без особых потерь выждать время его наступления. Иными словами, контролировать потери, а прибыль рано или поздно случится.