Все сигналы в разнобой!
Рынок неопределенный и крайне разнонаправленный. Все сигналы в разнобой! Среднесрочные роботы хотят встать в лонг. Долгосрочные в шортах давно. Краткосрочные кто закрыл только что шорт, кто в лонгах. Ждем формирования выраженной тенденции. Еще немного терпения...
Доброго времени суток! 2я половина июня прошла. Скоро наступит 2я половина июЛя. Хотелось бы узнать, как прошли тесты для корректировки алгоритмов?
Добрый день.
В течение 4х лет стратегия «Активный трейдер» эффективно работала на рынке. На текущий момент некоторые механизмы рынка поменялись, что привело к изменениям в работе стратегии.
В связи с этим к концу июня просадка по портфелю достигла критического уровня. В данной ситуации по эффективным правилам торговли необходимо остановить активные операции по счету и провести дополнительные тесты. Что и было сделано.
Тестирование заняло 2 недели.
По итогам тестирования:
- основные алгоритмы программы работают стабильно.
- выявлено изменение природы неэффективности рынка.
- отмечено снижение волатильности по торгуемым инструментам.
- ухудшилось соотношение риск / доходность, в связи с вышеперечисленным.
Для корректировки выявленных изменений и повышения соотношения риск / доходность требуется модификация системы управления капиталом в части управления размером позиции в сделке.
Для данной модификация системы необходимо:
1. Разделить портфель на две части по размеру средств на счету:
А. Средства на счету от 1 млн. рублей.
Тесты показывали, что соотношение риск / доходность максимально на портфелях от 1 млн. Данная сумма позволяет сохранить подходы к управлению капиталом, используемые ранее. То есть изменения в стратегии для данного портфеля не требуются.
Б. Портфели менее 1 млн. рублей.
Изменения в стратегии для данного портфеля потребуются. Работа роботов будет оптимизирована относительно выявленных изменений, однако коэффициент риск / доходность по таким портфелям будет ниже, чем по портфелям 1 категории. А также график доходности стратегии станет менее стабильным.
2. Инвестировать активы в ОФЗ (Облигации Федерального Займа) с ближайшими датами погашения в течение текущего периода снижения волатильности по торгуемым инструментам.
Все перечисленные мероприятия будут произведены с текущей даты до середины августа 2021.
После возврата на уровень годичной давности интересуют дальнейшие перспективы
Во второй половине июня планируется проведение новых тестов для корректировки алгоритмов стратегии. На это время торговые операции в рамках стратегии проводиться не будут.
Здравствуйте!Минимальная сумма, чтобы оптимизировать проскальзывание -200 тыс. А какая максимальная? Стратегия будет эффективна и при 10 ,и при 100 млн, также как и при 200 тыс?
Здравствуйте! Хотел бы задать два вопроса
1) стратегия предполагает сложный процент - все заработанные деньги реинвестируются?
2) до какой суммы стратегия эффективна? После какой суммы будут проскальзывания?
1. Да все средства реинвестируются. Расчет рисков каждый раз пересчитывается исходя из текущей стоимости портфеля.
2. В описании мы указываем минимальную сумму от 200 000. Это сумма при которой проскальзывание минимально. В среднем проскальзывание может достигать до 1.5% в месяц.