Можно ожидать движение доходности внутри красного коридора
Результаты работы автоматизированных Торговых Систем прогнозировать достаточно сложно. Но если попытаться применить методы технического анализа к графику изменения портфеля, то можно ожидать движение доходности внутри красного коридора.
Как дела? Начался сентябрь.
Добрый день. С 6 сентября ведущий "Активный трейдер" планирует возобновить проведение операций с ликвидными фьючерсами Московской биржи.
Когда планируется возобновление активного трейдинга?
Добрый день. Возобновление активного трейдинга планируется во второй половине августа.
Добрый день.
В течение 4х лет стратегия «Активный трейдер» эффективно работала на рынке. На текущий момент некоторые механизмы рынка поменялись, что привело к изменениям в работе стратегии.
В связи с этим к концу июня просадка по портфелю достигла критического уровня. В данной ситуации по эффективным правилам торговли необходимо остановить активные операции по счету и провести дополнительные тесты. Что и было сделано.
Тестирование заняло 2 недели.
По итогам тестирования:
- основные алгоритмы программы работают стабильно.
- выявлено изменение природы неэффективности рынка.
- отмечено снижение волатильности по торгуемым инструментам.
- ухудшилось соотношение риск / доходность, в связи с вышеперечисленным.
Для корректировки выявленных изменений и повышения соотношения риск / доходность требуется модификация системы управления капиталом в части управления размером позиции в сделке.
Для данной модификация системы необходимо:
1. Разделить портфель на две части по размеру средств на счету:
А. Средства на счету от 1 млн. рублей.
Тесты показывали, что соотношение риск / доходность максимально на портфелях от 1 млн. Данная сумма позволяет сохранить подходы к управлению капиталом, используемые ранее. То есть изменения в стратегии для данного портфеля не требуются.
Б. Портфели менее 1 млн. рублей.
Изменения в стратегии для данного портфеля потребуются. Работа роботов будет оптимизирована относительно выявленных изменений, однако коэффициент риск / доходность по таким портфелям будет ниже, чем по портфелям 1 категории. А также график доходности стратегии станет менее стабильным.
2. Инвестировать активы в ОФЗ (Облигации Федерального Займа) с ближайшими датами погашения в течение текущего периода снижения волатильности по торгуемым инструментам.
Все перечисленные мероприятия будут произведены с текущей даты до середины августа 2021.
Разумно ли вложить миллион в стратегию на несколько лет и забыть? Можно ли надеяться на рост в х раз?
Да можно. Все предыдущие года (см. график на сайте) так и было. Однако прошлые результаты не гарантируют будущих. Рынок меняется, и мы стараемся подстроится под изменения. Пока получается.
За 6 мес. вложения в это автоследование, у меня -14% от депозита. Эта самая Худшая Инвестиция за последние пол года! Надеюсь, в течении последующих 6 мес. депозит выйдет в Плюс или хотя бы в Ноль...
Стратегия "Активный Трейдер" - высокорисковая стратегия. Это означает, что повышенная доходность достигается принятием повышенных рисков. При этом ранее периоды просадки всегда заканчивались новыми вершинами.
Добрый день.
Сейчас наблюдается очень большая просадка за апрель, теоретический коридор очень далеко от реальных показателей.
Прокомментируйте пожалуйста работу системы, всё ли в порядке или есть критические проблемы? (В течение последней недели каждый день приличный минус, изредка небольшой плюс)
Есть ли потенциал на выправление ситуации?
Добрый день. Стратегия находится в просадке с периода последнего пика по счету. Просадка превысила расчетный допустимый размер. В связи с этим была выполнена перенастройка всех торговых алгоритмов на режим сбережения капитала. Т.е. торговля будет вестись минимальными лотами. По мере выправления ситуации объем торговли будет наращиваться.
Будет ли стратегия эффективна при 10 и 100 миллионах, как при минимальной сумме 200 тыс? Или есть какой-то предел использования стратегии?
Можно кратко характеризовать Вашу систему: в какой программе записан Код, с какой программой идет обмен котировок и сигналов торговли, какие инструменты теханализа используются и время.
Добрый день. Программа написана на С#, Данные идут непосредственно с серверов РИКОМ-ТРАСТ напрямую с минимальными задержками. В основном оцениваются уровни во взаимосвязи с волатильностью. Временные горизонты от 5 минут до нескольких дней.